Datenquellen fuer die Susan-Levermann-Strategie

Um die notwendige Datenbasis für die Susann-Levermann-Strategie bereitstellen zu können, wird ein Mindest-Umfang an Fundamentalen Unternehmensdaten und Historischen Kursdaten (EOD) benötigt. Dies wird nachfolgend aufgeschlüsselt mit einer Empfehlung zur optimalen Datenaktualisierung:


KennzahlWeitere Details

Kriterium: Qualität


[1]Eigenkapitalrendite

Die Eigenkapitalrendite (engl. Return on Equity, kurz RoE) beschreibt das Verhältnis von Gewinn zu Eigenkapital.
[2] Gewinnmarge (EBIT-Marge)

Das EBIT (engl. earnings before interest and taxes) ist der Gewinn vor Zinsen und Steuern, das auch als operatives Ergebnis bezeichnet wird. Die EBIT-Marge ist das Verhältnis von EBIT zu Umsatz.
[3] Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote (engl. equity ratio) ist das Verhältnis von Eigenkapital zum Gesamtkapital (Bilanzsumme).

Kriterium: Bewertung


[4] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (-5y)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Für das durschnittliche KGV über 5 Jahre werden die Zahlen aus den vergangenen 3 Jahren sowie die erwartenen Zahlen für das aktuelle und das nächste Jahr verwendet.
[5] Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (aktuelles Jahr)

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) (engl. Price-Earnings-Ratio, kurz PER) beschreibt das Verhältnis vom Aktienkurs zu dem für den Vergleichszeitraum gegebenen bzw. erwarteten Gewinn je Aktie. Massgebend hier ist das von den Analysten geschätzte KGV für das aktuelle Jahr.

Kriterium: Stimmung


[6] Analystenmeinungen

Aktien werden von den Analysten in einer 3-stufigen Skala eingestuft: Kaufen=1, Halten=2, Verkaufen=3. Wir berechnen und bewerten den Duchschnittswert aller Meinungen.

Die Analystenmehrheitsmeinung wird bei Small Caps mit max. 5 Analysen nach Levermann als glaubwürdig eingestuft. D.h. es gibt einen Pluspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Kaufen" sagt und einen Minuspunkt, wenn die Mehrheit der Analysten "Verkaufen" sagt.
[7] Reaktion auf die letzten Quartalszahlen

Es wird berechnet wie sich der Kurs der Aktie am Tag der Veröffentlichung der letzten Qartalszahlen in Relation zum CDAX verändert hat.

Kriterium: Momentum


[8] Gewinnrevisionen

Es wird berechnet wie sich die Erwartungen der Analysten für den Gewinn pro Aktie (EPS) in den letzten 4 Wochen für das aktuelle und das kommende Geschäftsjahr verändert haben. Dazu wird der heutige Wert für den Gewinn pro Aktie in Relation zum Wert von vor 4 Wochen gesetzt.
[9] 6-Monats-Kursverlauf

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs in den letzten 6 Monaten verändert hat.
[10] 1-Jahres-Kursverlauf

Die Kennzahl definiert, um wieviel Prozent sich der Kurs im letzten Jahr verändert hat.
[11] Kursmomentum

Die Kennzahl definiert, ob es in den letzten 6 Monaten eine Trendumkehr gegenüber dem gesamten letzten Jahr gab.

Kriterium: Technik


[12] Dreimonatsreversal

Die Kennzahl berechnet, wie sich eine Aktie 3 Monate hintereinander jeweils in Relation zum Vergleichsindex entwickelt hat.


Kriterium: Wachstum


[13] Gewinnwachstum

Es wird der geschätzte Gewinn je Aktie (EPS) für das nächste Jahr mit dem geschätzten Gewinn je Aktie für dieses Jahr verglichen.

Fundamentaldaten


... auf GJ-Ebene

Verbindung zur
notwendigen Datenbasis für die Suann-Levermann-Strategie

Internet
Ariva
(Stand 21.07.21)
Internet
BO
(Stand 21.07.21)
Internet
Finanzen.NET
(Stand 21.07.21)
Tai-Pan

(Stand 21.07.21)
Börse-Online-
Premium-Statistiken
(Stand 21.07.21)
Datenbank-Umfang
WeltweitWeltweitWeltweitWeltweitNur deutsche Titel
(508x)
Kursdaten-Umfang (EOD in der Historie(9), (10), (11), (12)Internet-Kursaktualisierung sind je nach Anbieter wenige Wochen bis 20 Jahre16 Jahre-
Gewinn-Reihe (pro Aktie)(4), (5), (13)X
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
X
(26 Jahre)
X
(16 Jahre)
Fundamentaldaten-Prognosen d.h. >Aktuelles GJ inkl. Gewinn/DividendenPraktisch in dieser Form nicht vewendet
(1 Jahr)

(1 Jahr)

(3 Jahre)

(1 Jahr)

(1 Jahr)
Dividenden-Reihe (pro Aktie)Praktisch in dieser Form nicht vewendetX
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
X
(26 Jahre)
X
(16 Jahre)

Cashflow (pro Aktie)

Praktisch in dieser Form nicht vewendetX
(16 Jahre)
-X
(11 Jahre)
X
(26 Jahre)

(Aktuelles GJ)
Buchwert (pro Aktie)Praktisch in dieser Form nicht vewendetX
(16 Jahre)
--X
(26 Jahre)

(Aktuelles GJ)
EBIT(2)X
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
X
(26 Jahre)

(Aktuelles GJ)
Umsatz(2)X
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
X
(26 Jahre)

(Aktuelles GJ)
JahrsüberschussPraktisch in dieser Form nicht vewendetX
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
-
(Aktuelles GJ)
Eigenkapital(1), (3)X
(16 Jahre)
-X
(11 Jahre)
-
(Aktuelles GJ)
Bilanzsumme(3)X
(16 Jahre)
X
(5 Jahre)
X
(11 Jahre)
-
(Aktuelles GJ)
Liquide MittelPraktisch in dieser Form nicht vewendet--X
(4 Jahre)
-
(Aktuelles GJ)
CashflowPraktisch in dieser Form nicht vewendet----
(Aktuelles GJ)
MitarbeiterPraktisch in dieser Form nicht vewendetX
(16 Jahre)
-7 Jahre
<= GJ
-
(Aktuelles GJ)
Land | Branche | TätigkeitsbereichPraktisch in dieser Form nicht vewendetX--XX (nur Land, Branche)
WeblinkPraktisch in dieser Form nicht vewendetX-XX-
HauptversammlungsterminPraktisch in dieser Form nicht vewendetXX-X-
Ende FiskaljahrPraktisch in dieser Form nicht vewendet---X-
Letzter Quartalsbericht(7)-XX--
Kommender QuartalsberichtPraktisch in dieser Form nicht vewendet-XX--
BilanzierungsmethodePraktisch in dieser Form nicht vewendet-----
LogoPraktisch in dieser Form nicht vewendet-----
Anzahl AktienPraktisch in dieser Form nicht vewendetX--XX
Streubesitz in %Praktisch in dieser Form nicht vewendet--X-X
Analysten-Empfehlungen für Kauf
Verkauf, Halten
(6)--X--
Gewinnrevision (% vor 4W)(8)-----
WährungPraktisch in dieser Form nicht vewendetXXXX-
(enthält nur €-Werte)
Notizen und BeschreibungPraktisch in dieser Form nicht vewendetXXX--


Was bedeutet dies nun für die Nutzung der verschiedenen Datenquellen. Praktisch bedeutet dies, dass Sie die SL-Strategie in allen Kriterien mit der Fundamentaldatenbank / Internet-Kursaktualisierungen nutzen können.  Werden einige Fundamentaldaten aus den Internetaktualisierungen verwendet, lässt sich auch mit Tai-Pan bzw. der Börse-Online-Statistiken eine Aktualisierung erreichen, um die fehlende Datenbasis für die Kriterien (6) und (8), (7) aufzufüllen.  Da für die Strategie alle Kriterien bewusst eine Rolle spielen, sollten Sie daher entweder konsequent auf (6), (7), (8) als Kriterium verzichten oder konsequent die Datenbasis hierfür z.B. über die Internet-Fundamentaldatenprofile herstellen. 

Anders ausgedrückt: Nutzen Sie das Fundamentaldatenbank-AddON für eine vollständige Datenbasis und nutzen Sie optional TaiPan und BO-Premium-Statistiken zur Ergänzung.