Candlestickformationserkennung

Inhaltsverzeichnis:

Grundlagen

Das Funktionsmodul zur automatischen Erkennung von Candlestickformationen erlaubt es automatisiert in Kurslisten nach Formationen zu suchen. Erkannt werden alle 54 Formationen, die auch im Grundlagenbereich beschrieben sind. Die Pattern basieren auf Analysen von Steve Nison im Buch "Technische Analyse mit Candlesticks".

Die Einstellungen für die Candlestickerkennung werden gemeinsam mit den allgemeinen Indikatoreinstellungen organisiert über Indikatorengruppen verwaltet. In der Praxis bedeutet dies, dass Einstellungen im Candlestickscanner ebenfalls im Chart übernommen werden, da beide Systeme auf dem selben Einstellungsobjekt basieren.

Die Performance des Candlestickscanners erlaubt das Durchsuchen von ca. 200 Werten nach Candlestickpatterns innerhalb von knapp 10 Sekunden (je nach Rechnerausstattung). Dabei werden alle Patterns mit Vorschaubildern angezeigt, so dass die Interpretation und Nutzung der Candlestick-Patterns deutlich erleichtert ist. 

Besondere Kennzeichnungen von Patterns

  • [EV] steht für Exklusives Volumenpattern, d.h. das Pattern wird nur gefunden, wenn spezifische Anforderungen an das Volumen erfüllt werden. Die Vorraussetzungen sind spezifsch pro Pattern und in den meisten Fällen nach statistische Prüfungen festgelegt worden.
  • [V] Neben dem normalen Pattern wird dieses Pattern gesondert aufgeführt, wenn definierte Nebenbedingungen im aufgetretenden Volumenumfeld auftreten.

Einstellungen

KonfigurationHinweise

1.Validierung in Tagen

Zur Prüfung der Performance können zwei Validierungs-Zeiträume eingegeben werden d.h. es wird nach X z.B. 3 und 7 Tagen geprüft, ob die Performance tatsächlich < oder > dem Ausgangsdatum liegt. Die Validierungsergebnisse werden in der Ergebnisliste einzeln aufgeführt in eigenen Spalten.
2.Validierung in Tagenanalog der 1. Validierung für einen zweiten Zeitraum
SuchzeitraumAnzahl der Tage, die für die angegebenen Such-Raum (Segmente) für die Pattern-Suche genutzt werden können. Es werden dabei die letzten X Handelstage in der Kurshistorie verwendet und nicht Kalendertage.
Pattern-Signalstärke-FilterAlle Patterns habe eine hinterlegte Signalstärke d.h. Wahrscheinlichkeit für einen Treffer. Hiermit kann dies zur Vorfilterung genutzt werden.
Leere Formationen anzeigenEs werden knapp Formationen gesucht. In der Ergebnisliste wird eine Formation aber nur aufgeführt, wenn im angegebenen Suchzeitraum mind. 1 Wert gefunden wurde.
Aktionen
Ergebnisliste aktualisieren

Aktualisierung der Patternsuche insb. wenn zuvor eine Kursaktualisierung durchgeführt worden ist oder Parameter-Einstellungen verändert worden sind.

Export nach Excel

Eine dargestellte Auswertungsliste wird als CSV Datei exportiert und geöffnet. Im Normalfall öffnet sich hier Excel. In Excel können hier Sortierungen, Auswertungen und Prüfungen vorgenommen werden. Beim Export werden sowohl das Datum, Programmversion neben den eigentlichen Pattern, Treffer, Gesamt, Quote gelistet.

KursaktualisierungFür die Formationserkennung ist ist zwingend notwendig, dass die Kursdaten aktualisiert vorliegen sowohl im historischen Bereich, als auch im Intradaybereich (Tagesdaten), da einige Formationen Bestätigungskerzen erwarten. Um den Vorgang zu erleichtern ist eine entsprechende automatische Aktualisierung aller Werte aus der aktuell ausgewähten Watchliste integriert. Nach der Aktualisierung wird automatisch die Formationssuche erneut ausgeführt
Zeige Chart zur Auswahl

Da Candlestickformationen charttechnischen Ursprungs sind und nur selten unter mathematischen Modellen eingeordet werden, können die Charts zu gefundene Aktien mit einem Doppelklick auf einen Wert oder durch Auswahl eines Elements und dem Betätigen des Buttons "Chart" angezeigt werden.

Candlestick-Einstellungen


Einstellung: Candlesticks



Hier werden alle Rahmenparameter für die Candlestickformationserkennung eingestellt: Wichtig ist hierbei zu verstehen, dass die Candlesticks in einem Trend eingeordnet werden müssen. Dies erfolgt über den DSmSt - Indikator, der eigentlich zu den Momentum/Oszillatoren gehört, hier aber dennoch effektiv eingesetzt werden kann. Die Parameter: Signalstärkefilter, Prüfungszeitraum können gleichzeitig auch direkt über die Hauptmaske eingestellt werden. Die Einstellungen werden intern beide gleichberechtigt am Indikator gespeichert.


Auswertung

Im Ergebnis nach der Suche werden alle Formationen gezeigt und aufklappbar über (plus) die gefundenen Werte entsprechend dem eingestellten Suchzeitraum!

Spalten-ÜberschriftHinweise
Treffer

Für die eingestellten Tage der 1./2.Validierung werden hier die Gesamtanzahl der Treffer im Verhältnis zur Gesamtanzahl der gefundenen Formationen für das aktuellen Pattern gezeigt. Als Treffer gilt alles, was nach dem Einstiegszeitpunkt +Tage(Close) > Einstiegszeitpunkt(Close). 

Statistik (3d), Statistik (7d)
AnzahlUnter Anzahl wird die Menge der gefundenen Werte für das aktuelle Pattern beschrieben.
  • In der Spalte "Aktien" der gefundene Wert, mit einer im Klammern angegebenen DSmS-Wert zum Zeitpunkt der Fundstelle. DSmSt steht für den Indikator: Double Smooth Stochastik und wird intern für die Candlestickformationserkennung zur Einordnung von Trends genutzt, die für beinahe alle Formationen von sehr großer Bedeutung ist.

Weitere Funktionen innerhalb der Ergebnisliste

  • Übernahme von Fundwerten in Watchlisten: Über das Kontextmenü der gefundenen Werte lassen sich diese sofort in eine Watchliste einordnen.
  • Chart: Mit einem Doppelklick auf einen Wert wird das Chartmodul geöffnet. Sind auf Basis der bisherigen Charteinstellungen (sofern vorhanden) für diesen Wert die Candlestickformationen bisher nicht eingeblendet, werden diese hiermit automatisch aktiviert. Das Pattern wird im Chart sowohl räumlich, als auch zeitlich korrekt eingeordnet. Eine Sichtprüfung des technischen Umfeldes ist so möglich. Im Chart selbst findet sich zu jedem Pattern, die Bezeichnung, als auch der zugehörige Double Smooth Stochastik Wert für den Trendzustand. Der Wertebereich liegt hier zwischen 0..100. Große Werte stehen für einen überkauften Bereich, kleine Werte für überverkaufte. Existieren mehrere gefundene Patterns für einen Tag, so werden diese aggregiert dargestellt. Als Besonderheit gibt es Fortsetzungsmuster bzw. besonders interessante Bewegungen (hohe Prozententwicklung im Vergleich zur Durschnittsbewegung des Titels) die grau mit transparentem Hintergrund eingeblendet werden. Insb. die hohen Prozententwicklungen innerhalb eines Tages sind lukrativ für Trades. Diese technisch zu erkennen und im richtigen Moment die richtigen Nerven versteckt zu haben, ist sehr schwierig. Um diese dennoch aktiver beobachten zu können und sich im historischen Chart darin zu üben, werden diese Tage markiert.